TOUCHANCE自定義連續月與價差還原詳解

1. 功能說明

「自定義連續月」允許您在指定換月日期的收盤後，於下一盤開盤前，自動切換至指定的合約月份；同時支援價差還原，確保指標、回測與交易邏輯的連續性。

    核心價值：透過系統化換月與價差還原，減少因合約切換造成的跳空干擾，保持連續月曲線平滑，提升策略穩定度與可比性。

2. 原始價差還原設定

範例：台指期貨

設定：20250617 → 2507
06‧17 13:45 收盤 → 等待清盤
06‧17 14:45 清盤完成 → 掛換月工作
06‧17 15:00 開盤 → 切換至 2507
06‧17 15:05 起：允許執行價差還原
公式：07 月收盤 − 06 月收盤

範例：CME NQ

設定：20250613 → 2509
06‧14 05:00 收盤 → 等待清盤
06‧16 05:57 清盤完成 → 掛換月工作
06‧16 06:00 開盤 → 切換至 2509
06‧16 06:05 起：允許執行價差還原
公式：09 月收盤 − 06 月收盤

3. 自定義連續月resettime 與價差還原操作時機

先參考自定義連續月 設定

resettime 為台灣時間，只用於自定義連續月，允許在正式清盤前「提前」完成價差還原。建議設定區間：

例：台指期貨，常見盤別 08:45–13:45、15:00–05:00；若設定 resettime = 13:55，則 14:00 起即可執行價差還原。

    若未設定 resettime，系統將使用 Server 內建清盤時間；清盤未完成前，任何價差還原皆屬無效。

4. 各交易所 Server resettime 一覽

Code ResetTime (UTC) ResetTime (Taiwan +8)
TWF 06:45:00 14:45:00
CBOT 21:57:00 05:57:00
CME 21:57:00 05:57:00
CFE 21:45:00 05:45:00
ENXT_PAR 05:45:00 13:45:00
EUREX 23:50:00 07:50:00
HKFE 08:05:00 16:05:00
ICE 23:45:00 07:45:00
LIFFE 23:45:00 07:45:00
NYBOT 23:45:00 07:45:00
OSE 07:00:00 15:00:00
SGX 22:45:00 06:45:00
SGX.CN 08:42:00 16:42:00
SGX.IU 11:45:00 19:45:00
SGX.JB 09:25:00 17:25:00
SGX.NK 07:07:00 15:07:00
SGX.SGP 09:32:00 17:32:00
SGX.TWN 05:57:00 13:57:00

5. resettimedst（日光節約時間）

若商品適用日光節約時間，需另外設定 resettimedst，通常為 resettime − 1 小時。

resettime    = 06:10:00
resettimedst = 05:10:00

系統自動偵測 DST 區間，於 DST 生效時套用 resettimedst，確保清盤時點準確。

6. 常見問題

   
Q1. 沒有設定 resettime 會怎樣？
   
系統僅在 Server 清盤完成後才能價差還原，若您需要更早取得還原後資料，建議設定 resettime。
   
Q2. 為何價差還原必須等五分鐘？
   
系統需確保下一月份歷史資料下載完畢並校驗成功，減少因資料不完整造成的錯價。
   
Q3. 可以一次設定多商品、多日期嗎？
   
可以。每條設定獨立執行，互不影響。

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