為什麼我的 MultiCharts 策略績效與他人不同？——關鍵檢查清單與解法指南

2025/06/27 - 達錢 / TOUCHANCE / 程式交易 / 策略績效 / MultiCharts

前言

對剛接觸 MultiCharts 的使用者而言，常常會遇到一個困惑的問題：明明用了相同的策略，為什麼回測績效跟別人差很多？

這篇文章整理常見導致績效不同的原因，協助你逐一排查，幫助你走出 MultiCharts 新手村。

這個是轉換過來使用我們行情服務的 MultiCharts 客戶最常遇到的狀況。

“ 怎麽換了你們的數據源，績效就不同？”

簡單的說，根本問題就是數據服務的内容不同！

達錢的行情服務不管是即時行情還是歷史數據都是依據 MultiCharts 的國際 K 規則組合，所以如果你使用的原數據源服務，歷史數據提供了不同的組合方式（例如：台灣慣用的台灣 K），那麽因爲開高低收的數據不同，對回測的績效表現就會出現影響。

這個部分我們在過去的文章有説明過，延伸閲讀：MultiCharts 國際歸分與台灣歸分差異

這個歷史數據的問題，只能靠用戶自己的決定。

不過要特別注意的是 MultiCharts 在即時接收行情與儲存歷史數據都是國際 K 的形式，如果想要實盤與歷史有一致績效表現，我們建議使用一致的歷史數據與即時數據的規則。

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非常常遇到的新手問題，MultiCharts 預設的是回看 80 根 Bar，長度只有 80 根可能測試都不會有績效出現，先擺脫這個問題你就踏出 MC 回測的新手村了！雖然很簡單，但是卻是我們協助客戶檢查時，最常看到的問題。

時間區域有分 Exchange 與Local兩種，Exchange為交易所時間，Local為電腦本地時間，同樣都是 9 點，但使用不同時區的時候策略計算的時間點就會有明顯的差異，進而造成績效結果不同。

例如下列的程式，我們以用戶在台灣爲例，下單商品為 CME.NQ 小娜。


                if Time > 0900 then begin

當你的圖表使用交易所(Exchange)時間

此時的 09:00 指的是圖表所屬交易所的時間（如 CME，即美東時間），也就是美國當地時間 09:00 進場。

相反地如果是使用本機（LocalTime)時間

相同的 09:00 指的是本地系統時間（例如台灣時間 09:00），對應到 CME 的時間實際為前一日的 20:00（美東時間）。兩者時間點可能相差 10 小時以上，造成進場邏輯與實際執行明顯不一致。

因此，務必確認策略使用的時間軸來源，以確保回測與實盤條件一致。

在 MultiCharts 中，圖表時間軸可選擇使用 Exchange（交易所時間）或 Local（本機時間）不會影響 K線的表現，但若策略中含有【時間條件】，將直接影響進出場時機，進而改變績效表現。

策略在計算指標時，通常會回看一定數量的歷史 K 線資料。若這個數量不足，將導致策略無法正確運行。

例如，將回看根數由 360 根提升至 1000 根，可能就會出現截然不同的績效結果。建議依實際策略需求設定足夠的回看數量。

交易成本的設定也會顯著影響策略績效

例如： MC 預設 0 手續費左圖為每筆交易收取單邊 15 美元手續費右圖則為單邊 45 美元不同的成本設定將影響淨利潤計算，也可能讓原本獲利的策略變成虧損。

若設定的價格軸小數點設定不同，會影響價格四捨五入及停利停損計算，導致績效偏差。

尤其在自訂資料的情況下，設定錯誤的偏差可是會很大的，同時如果設定錯了價格軸可能連帶造成策略運作跟期待的結果不同的問題。

一段示範程式碼與設定產生的訊號差異

設定跳動金額有務也會造成績效不準確

上圖為小台誤設定為台指期每大點200

上圖為同樣一大點200的台指期

當你確認全部的設定都一樣了，比較兩份績效報告，還是發現某些圖表的權益線已突破 50 萬，但詳細績效表中卻沒有達到這個數字。這通常是因為起始資金設定不同所導致。

MultiCharts 預設的起始資金為 100,000（單位視幣別而定），可依需求手動調整。起始資金會直接影響權益曲線與報酬率的呈現方式。

使用相同的策略卻出現截然不同的績效，原因往往不在於程式本身，而是環境與設定的差異。無論是行情資料來源、時間軸設定、回看 K 線數量，還是交易成本與商品規格，都可能對結果產生重大影響。

若希望策略在回測與實盤中表現一致，建議使用與交易所規則一致的資料來源（如達錢）。唯有在相同的基礎條件下，策略績效的比較才具有意義，也才能真正驗證策略的可行性與穩定性。策略準確，始於細節。